試構(gòu)建我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評估體系.pdf

1、在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估體系的構(gòu)建過程中,該文充分借鑒了國外先進(jìn)的研究工具和分析方法,以VaR(value at risk)方法作為相關(guān)模型構(gòu)建的數(shù)理基礎(chǔ),采用了回歸分析、歷史模擬等系列研究工具,對我國商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行了跟蹤模擬與綜合測評,并結(jié)合我國具體現(xiàn)實(shí)對所用方法進(jìn)行了升級(jí)與改造,提出了一些具有較強(qiáng)使用價(jià)值的指標(biāo)概念,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的理論延伸,做到了規(guī)范研究與實(shí)證研究相結(jié)合,著重突出了現(xiàn)實(shí)意義.該文在國內(nèi)已有的相關(guān)課

2、題的基礎(chǔ)上做出了一系列創(chuàng)新:通過對遠(yuǎn)期貸款的當(dāng)期估值以及對信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移矩陣的構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值的測算;通過對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)缺品的構(gòu)建實(shí)現(xiàn)了對兩種風(fēng)險(xiǎn)的定量評估以及風(fēng)險(xiǎn)評級(jí);通過對遠(yuǎn)期外匯協(xié)議以及利率互換風(fēng)險(xiǎn)的評測,使表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估成為可能;用VaR方法測量了債券投資的風(fēng)險(xiǎn),使商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度得到了控制.與此同時(shí),該文在模型構(gòu)建過程中提出了一些商業(yè)銀行可控的中間變量(流動(dòng)性邊際缺口、利率缺口、到期缺口等)