異方差性的white檢驗(yàn)及處理方法

1、實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二異方差模型的異方差模型的whitewhite檢驗(yàn)與處理檢驗(yàn)與處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆债惙讲钚缘膚hite檢驗(yàn)及處理方法【實(shí)驗(yàn)原理實(shí)驗(yàn)原理】1.定性分析異方差(1)經(jīng)濟(jì)變量規(guī)模差別很大時(shí)容易出現(xiàn)異方差。如個(gè)人收入與支出關(guān)系，投入與產(chǎn)出關(guān)系。(2)利用散點(diǎn)圖做初步判斷。(3)利用殘差圖做初步判斷。2、異方差表現(xiàn)與來(lái)源異方差通常有三種表現(xiàn)形式（1）遞增型（2）遞減型（3）條件自回歸型。3、White檢驗(yàn)（1）不需要對(duì)觀測(cè)值排序

2、，也不依賴(lài)于隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布，它是通過(guò)一個(gè)輔助回歸式構(gòu)造?2統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行異方差檢驗(yàn)。White檢驗(yàn)的零假設(shè)和備擇假設(shè)是H0:(4－1)式中的ut不存在異方差，H1:(4－2)式中的ut存在異方差。(2)在不存在異方差假設(shè)條件下，統(tǒng)計(jì)量TR2??2(5)其中T表示樣本容量，R2是輔助回歸式(4－3)的OLS估計(jì)式的可決系數(shù)。自由度5表示輔助回歸式(4－3)中解釋變量項(xiàng)數(shù)（注意，不計(jì)算常數(shù)項(xiàng)）。TR2屬于LM統(tǒng)計(jì)量。（3）判別規(guī)則是若T

3、R2??2?(5)接受H0（ut具有同方差）若TR2?2?(5)拒絕H0（ut具有異方差）【實(shí)驗(yàn)軟件實(shí)驗(yàn)軟件】Eview6【實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求】熟練掌握異方差white檢驗(yàn)方法【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】建立并檢驗(yàn)我國(guó)部分城市國(guó)民收入y和對(duì)外直接投資FDI異方差模型【實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)】下表列出了我國(guó)部分城市國(guó)民收入y和對(duì)外直接投資FDI的統(tǒng)計(jì)資料，并利用統(tǒng)計(jì)軟件Eviews建立異方差模型。地區(qū)YFDI北京32061219126天津2653