變系數(shù)模型的異方差檢驗.pdf

1、檢驗回歸模型的殘差(誤差)是否存在序列相關(guān)和異方差，一直都是統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一項重要的工作。在回歸模型中，一般假定誤差是相互獨(dú)立的，且具有相同方差的白噪聲。如果獨(dú)立性假設(shè)破壞了，即Eεiεj≠0,I≠j,則模型存在序列相關(guān)；若方差不等，即Var(εi)-σi2,I=1,…,n，則稱模型存在異方差。對于一個擬合得好的模型來說，我們要求擬合得出的殘差為白噪聲，即殘差中不再含有模型的信息。所以，模型的誤差項的獨(dú)立同方差是一個基本的假定。

2、在此假定下，方可對模型進(jìn)行常規(guī)的統(tǒng)計推斷，比如參數(shù)估計，假設(shè)檢驗等，并可進(jìn)一步進(jìn)行預(yù)報。若違背這個假定，則在統(tǒng)計推斷中會遇到諸多問題。因此，在統(tǒng)計推斷之前，檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谛蛄邢嚓P(guān)和異方差是很有必要的。
　　 變系數(shù)模型是近年發(fā)展起來的一類十分重要的統(tǒng)計模型，它包含許多常見的統(tǒng)計模型作為其特例，自誕生之日起，就受到了統(tǒng)計學(xué)者們的廣泛關(guān)注，得到了大量的研究。然而，以往的文獻(xiàn)主要討論變系數(shù)模型的估計問題，而對模型的異方差檢驗則較少涉