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1、商業(yè)銀行信貸順周期性一直被認(rèn)為是擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)以及加劇危機(jī)深度的重要原因之一。因此深入探討商業(yè)銀行信貸順周期性的內(nèi)在機(jī)理以及從實(shí)證上分析銀行信貸與資產(chǎn)價(jià)格之間的相互互動(dòng)關(guān)系,可以為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供一些減輕或平滑經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的思路與方法。
為了研究商業(yè)銀行信貸的順周期性,我們首先探討了可能導(dǎo)致銀行借貸順周期性的兩個(gè)主要內(nèi)部機(jī)制原因。銀行資本監(jiān)管限制了銀行在危機(jī)時(shí)的借貸能力,從而導(dǎo)致流動(dòng)性枯竭并進(jìn)一步加劇危機(jī)的演變;同時(shí),商業(yè)銀行的
2、內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為一種風(fēng)險(xiǎn)控制方法,由于固有的缺陷,其本身就具有一定的順周期性。其次,對(duì)發(fā)生在1996-1997年以及2007-2008年的兩次金融危機(jī)的分析也顯示商業(yè)銀行信貸與資產(chǎn)價(jià)格之間的相互加強(qiáng)作用是導(dǎo)致危機(jī)程度加深的重要原因。
我們使用1999-2011年間中國(guó)商業(yè)銀行信貸以及資產(chǎn)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。格蘭杰因果檢驗(yàn)顯示商業(yè)銀行信貸和資產(chǎn)價(jià)格之間均存在短期或中期的雙向格蘭杰因果關(guān)系,說明銀行信貸與房地產(chǎn)及股票市場(chǎng)均存在相
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