POT模型在巨災(zāi)保險(xiǎn)中的應(yīng)用.pdf

1、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)從字面上理解是指可能造成一定地域范圍內(nèi)大量保險(xiǎn)標(biāo)的同時(shí)受損，引發(fā)巨額保險(xiǎn)索賠，從而對(duì)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定帶來(lái)巨大沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，世界各國(guó)的自然災(zāi)害及人為災(zāi)禍的頻率和強(qiáng)度不斷增加，使得保險(xiǎn)業(yè)不斷受到重創(chuàng)。如果能夠采取各種方法和模型定量分析、預(yù)測(cè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)極大的幫助。本文則是利用建立在極值理論基礎(chǔ)上的POT模型來(lái)對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的巨額索賠進(jìn)行定量分析和預(yù)測(cè)。其中，總體索賠額分布的尾部估計(jì)是對(duì)保險(xiǎn)公司的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的度量；高分位

2、數(shù)的估計(jì)為保險(xiǎn)公司在責(zé)任準(zhǔn)備金的設(shè)定上提供一個(gè)定量的參考，幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)；巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間和大小預(yù)測(cè)為保險(xiǎn)公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提高責(zé)任準(zhǔn)備金提供參考，以防止巨額索賠導(dǎo)致的破產(chǎn)；贏余估計(jì)則為保險(xiǎn)公司在承保巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)后保費(fèi)率的設(shè)定上提供參考。全文共分為四章。第一章是本文選題的背景；第二章對(duì)獨(dú)立同分布時(shí)間序列的POT模型進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹；第三章給出了POT模型在巨災(zāi)保險(xiǎn)中的一系列應(yīng)用；第四章給出了平穩(wěn)時(shí)間序列和一階平穩(wěn)Markov鏈