基于MC-MC方法的POT模型在巨災(zāi)損失分布擬合中的應(yīng)用.pdf

1、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)就是可能造成巨大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)巨災(zāi)國(guó)際上通行的做法是建立政府支持下的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。然而保險(xiǎn)并非承保一切風(fēng)險(xiǎn)，可保性成了保險(xiǎn)的第一要素。作為可保風(fēng)險(xiǎn)一般要求損失程度高，發(fā)生概率小，損失具有確定的概率分布，損失的發(fā)生具有相對(duì)獨(dú)立性等條件。
　　 極值統(tǒng)計(jì)學(xué)是概率統(tǒng)計(jì)理論的一個(gè)重要分支，主要研究隨機(jī)事件極端情況的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性。極值理論在許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，主要有兩類(lèi)常用的模型：BMM模型和GPD模型。本文

2、討論了第二種模型，分析了廣義帕累托分布的性質(zhì)并闡述了模型的應(yīng)用。采用不同的方法估計(jì)參數(shù)和各種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，同時(shí)進(jìn)行比較分析。本文運(yùn)用POT模型擬合我國(guó)暴雨損失數(shù)據(jù)，確定了損失超出量的分布形式。
　　 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是低頻率、高損失，因此數(shù)據(jù)匱乏是一個(gè)嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在損失分布法的框架下，通過(guò)極值理論對(duì)巨災(zāi)損失進(jìn)行度量；考慮到使用損失數(shù)據(jù)對(duì)頻率直接擬合帶來(lái)的問(wèn)題，借助POT模型的重要性質(zhì)對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)；在此基礎(chǔ)上，使用基于Gi