巨災期權(quán)定價模型研究.pdf_第1頁
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1、分類號：UDC：密級：編號：經(jīng)濟學碩士學位論文Y1436327巨災期權(quán)定價模型研究碩士研究生指導教師學位級別學科、專業(yè)所在單位論文提交日期論文答辯日期學位授予單位：牛津津：孫偉教授：經(jīng)濟學碩士：金融學：經(jīng)濟管理學院：2008年5月：2008年6月：哈爾濱工程大學哈爾濱T程大學碩七學位論文AbstractInthispaperweconcernwiththeproblemofcatastropheoptionpricingbasedons

2、eismicriskApplythetechniquesoffinancialmathematicsandfinancialengineeringtoestablishpricingformulaofcatastropheoptionbyUSeoftheprincipleofmartingaleprocess，stochasticprocesstheoryanddynamicassetpricingtheoryFirstlycatast

3、ropheoptionwillberegardedasthedoubletriggeroptionaccordingtodynamicassetpricingtheoryApplytheprincipleofmartingaleprocessandstochasticprocesstheorytoestablishpricingformulaofcatastropheoptionbasedonlossesdistributionofea

4、rthquakedisastersWhetherthetimesoflossesareknownornot，establishformulasofcatastropheoptionseparatelyaccordingtothecharacteristicsofseismicriskSecondlyinthispaperwecollectedthedataandinformationin19782006ofseismiclossesWe

5、regardedtheearthquakedisastersoccurredduring1978to2006assample，amountofdirectlossesandannualtimesofearthquakeasindexEstablishearthquakedisasterlossesdistributionfunctionbasedonseismicriskinChinaExamplesshowgoodeffectonop

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