汽車保險(xiǎn)中的獎懲系統(tǒng)及其應(yīng)用研究.pdf

1、汽車保險(xiǎn)產(chǎn)生于19世紀(jì)末，經(jīng)過100多年的發(fā)展，現(xiàn)如今已成為各國的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中最重要的業(yè)務(wù)險(xiǎn)種。而其費(fèi)率厘定的主要方法--獎懲系統(tǒng)，也已經(jīng)被大多數(shù)國家所接受并對其進(jìn)行了不同的設(shè)計(jì)。隨著我國的入世以及保險(xiǎn)業(yè)的全面開放，越來越多的國外保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國，在激烈的競爭下，如何制定合理和具有競爭力的保費(fèi)已成為各保險(xiǎn)公司的當(dāng)務(wù)之急。在這樣的背景下，對獎懲系統(tǒng)的研究也更多的受到學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)操作上的關(guān)注。
　　 本文首先對影響汽車保險(xiǎn)定價(jià)的因素（

2、包括先驗(yàn)和后驗(yàn)）進(jìn)行了分析。而先驗(yàn)保費(fèi)的確定包括對風(fēng)險(xiǎn)分級變量、純保費(fèi)以及安全附加和費(fèi)用附加的確定，而后驗(yàn)保費(fèi)的確定實(shí)際上就是對獎懲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
　　 在進(jìn)行獎懲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)前，本文先對獎懲系統(tǒng)的性質(zhì)進(jìn)行了研究。在這章中，我們研究了獎懲系統(tǒng)的馬爾科夫性并進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)分析。再者，關(guān)于獎懲系統(tǒng)的“透明度”與“充足性”的問題進(jìn)行了比較深入的探究，提出了一個在保證獎懲系統(tǒng)“充分性”和“透明度”同時又能維持財(cái)務(wù)平衡的前提下，新的費(fèi)率結(jié)構(gòu)改進(jìn)方

3、法。接下來，我們對獎懲系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。根據(jù)當(dāng)今車險(xiǎn)發(fā)展的新形勢、新特征，特別是我們考慮到酒后駕車已成為當(dāng)今社會的焦點(diǎn)問題，于是將酒后駕車這一因素納入車險(xiǎn)獎懲系統(tǒng)中，設(shè)計(jì)了一個以單個投保人為基礎(chǔ)，同時考慮酒后駕車因素、索賠次數(shù)的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)。此外，本文對基于索賠額因素的獎懲系統(tǒng)模型進(jìn)行了初步的研究與設(shè)計(jì)。
　　 最后，本文介紹了我國2006年和2007年實(shí)施的四個獎懲系統(tǒng)，建立了相應(yīng)的馬爾科夫轉(zhuǎn)移矩陣，并運(yùn)用各種指標(biāo)對這四個系統(tǒng)進(jìn)