汽車(chē)保險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)及在我國(guó)的應(yīng)用.pdf

1、汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)生于19世紀(jì)末，經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，現(xiàn)今已成為各國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中最重要的業(yè)務(wù)險(xiǎn)種。而其費(fèi)率厘定的主要方法——獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，也已經(jīng)被大多數(shù)國(guó)家所接受并有不同設(shè)計(jì)的實(shí)施。隨著我國(guó)的入世以及保險(xiǎn)業(yè)的全面開(kāi)放，越來(lái)越多的國(guó)外保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，如何制定合理和具有競(jìng)爭(zhēng)力的保費(fèi)已成為各保險(xiǎn)公司的當(dāng)務(wù)之急。在這樣的背景下，對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的研究也更多的受到學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)操作上的關(guān)注。 本文首先介紹了獎(jiǎng)懲系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般方法，這包括先

2、驗(yàn)保費(fèi)和后驗(yàn)保費(fèi)的費(fèi)率厘定問(wèn)題。先驗(yàn)保費(fèi)的確定包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)變量、純保費(fèi)以及安全附加和費(fèi)用附加的確定，而后驗(yàn)保費(fèi)的確定也就是對(duì)最優(yōu)BMS的設(shè)計(jì)。 最優(yōu)BMS也是有一定缺陷的，首先，由于某些原因，實(shí)際索賠額的確定往往超過(guò)一個(gè)保單年度，考慮到近期發(fā)生索賠更能反應(yīng)投保人現(xiàn)階段的風(fēng)險(xiǎn)水平，本文在第四章建立了對(duì)索賠事故比例隨機(jī)變量采用加權(quán)平均的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)。同時(shí)，針對(duì)在保費(fèi)積累上對(duì)于具有相同索賠頻率但索賠發(fā)生時(shí)間不同而產(chǎn)生的保費(fèi)積累不同的不公

3、平現(xiàn)象，本文提出了一種具有相同的保費(fèi)積累的公平BMS。在設(shè)計(jì)公平BMS時(shí)，分別考慮了有無(wú)貨幣時(shí)間價(jià)值因素的影響，并得到相應(yīng)累計(jì)保費(fèi)以及年平均保費(fèi)的信息及相關(guān)結(jié)論。 本文從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度出發(fā)，利用效用論來(lái)分析消費(fèi)者的消費(fèi)行為，并從對(duì)消費(fèi)者行為的分析中推導(dǎo)出消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)保險(xiǎn)的需求曲線(xiàn)的斜率來(lái)判斷汽車(chē)保險(xiǎn)的商品性質(zhì)。在絕大多數(shù)情況下，汽車(chē)保險(xiǎn)將會(huì)是吉芬商品。 最后，本文列舉了我國(guó)三家保險(xiǎn)公司的NCD制度，并主要對(duì)香港的NCD制