基于梯度法的零售貸款經(jīng)濟資本配置研究.pdf

1、最近發(fā)生的國際金融危機是由美國的次貸危機引起,說明零售貸款中個人住房抵押貸款和資產(chǎn)汪券化的風險沒有得到足夠的重視,值得深刻的反思。目前,我國許多商業(yè)銀行基于自身市場需求和發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,大力拓展零售貸款業(yè)務。因此,有必要加強零售貸款的風險控制。本文探討采用合適的經(jīng)濟資本配置方法提高商業(yè)銀行在零售貸款業(yè)務領域的風險管理水平。
　　 本文將梯度法資本配置拓展到經(jīng)濟資本配置領域,設法有效解決零售貸款經(jīng)濟資本配置的問題。首先闡述了經(jīng)濟資

2、本配置的內(nèi)涵并分析了梯度法資本配置的基本原理,探討了將梯度法資本配置方法拓展到經(jīng)濟資本配置領域的可行性,然后從商業(yè)銀行分支行的角度運用梯度法解決零售貸款的經(jīng)濟資本配置問題。由于零售貸款具有海量性、單筆金額小的特點,故先對零售貸款進行資產(chǎn)分池,根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求計算經(jīng)擔保品進行風險緩釋后的風險暴露,并考慮了在同一資產(chǎn)池中零售貸款的同質性,然后引用CreditRisk+模型計算任一分支行零售貸款業(yè)務所占用的經(jīng)濟資本總量,運用梯度法得