保費(fèi)計(jì)算中的經(jīng)驗(yàn)Bayes方法.pdf

1、建立科學(xué)的保費(fèi)計(jì)算原理和保費(fèi)計(jì)算方法，是精算學(xué)的一項(xiàng)重要任務(wù)，在平方損失函數(shù)的意義下，Bayes保費(fèi)是最優(yōu)的.然而，在Bayes保費(fèi)的計(jì)算過程中，先驗(yàn)分布的概率密度函數(shù)是需要知道的，這在實(shí)際問題中是很困難的.因此，根據(jù)歷史索賠數(shù)據(jù)來估計(jì)個(gè)體保費(fèi)成為解決這一問題的主要方法．特別的，如果這個(gè)估計(jì)定義為歷史索賠數(shù)據(jù)的線性函數(shù)，則得到的保費(fèi)稱為信度保費(fèi).這種近似方法雖然簡(jiǎn)便，然而其局限性也是顯然的.一方面，信度保費(fèi)僅僅限定在線性估計(jì)的范圍內(nèi)，因

2、此其結(jié)果不可能比Bayes保費(fèi)更接近于個(gè)體保費(fèi)．另一方面，信度保費(fèi)僅適合用于計(jì)算凈保費(fèi)，然而對(duì)于保險(xiǎn)人來講，在僅僅收取凈保費(fèi)的情況下其破產(chǎn)是必然的.
　　 本文的主要工作就是基于Bayes保費(fèi)和信度保費(fèi)各自的缺點(diǎn)，尋找對(duì)個(gè)體保費(fèi)的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)Baycs估計(jì)，使其計(jì)算過程較Bayes保費(fèi)容易實(shí)現(xiàn)且計(jì)算結(jié)果比信度保費(fèi)更接近于個(gè)體保費(fèi)，并對(duì)所得到的結(jié)論進(jìn)行模擬論證．
　　 本文共分為四章．第一章介紹了問題的背景和國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀，