中國(guó)證券市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng)的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、該文首先對(duì)證券市場(chǎng)中的過(guò)度反應(yīng)現(xiàn)象進(jìn)行簡(jiǎn)單的概述,并闡述了國(guó)內(nèi)外對(duì)于證券市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng)現(xiàn)象的研究狀況,為文章中后面部分的研究做了鋪墊.然后對(duì)證券市場(chǎng)的過(guò)度反應(yīng)現(xiàn)象做了較為系統(tǒng)的理論分析,在這一部分主要引用的是Kent Daniel、David Hirshleifer&Avanidhar在1998年研究的靜態(tài)解釋模型,該模型描述了過(guò)度反應(yīng)現(xiàn)象的形成與修正過(guò)程,從信息學(xué)的角度分析隨著信號(hào)的逐步披露,市場(chǎng)價(jià)格的不同反應(yīng),并做出了動(dòng)態(tài)擬合.在該文

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