EA銀行XA分行合規(guī)風險控制系統(tǒng)研究.pdf

1、由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機證明，缺乏監(jiān)管的自由市場存在缺陷。隨著金融監(jiān)管目標的提升，運行環(huán)境日趨復雜，使銀行面臨的合規(guī)風險控制壓力不斷增加。而目前國際銀行業(yè)對于合規(guī)風險控制的研究還處于起步階段，還沒有一個成熟統(tǒng)一的合規(guī)風險控制模型和機制可以適用于各個銀行。本文嘗試借鑒風險控制的基本原理，建立一套適用于案例銀行的科學合規(guī)控制體系，以期有效提高合規(guī)風險控制效率，為銀行健康發(fā)展，不斷提高競爭力打好基礎。
　　 本文從嘗試建立案例

2、銀行合規(guī)風險控制體系目標出發(fā)，首先闡述基于新資本協(xié)議的全面風險控制理論以及合規(guī)風險控制的含義和內部衡量法的理論基礎，為文章研究進行概念界定和理論支撐。然后，通過分析案例銀行合規(guī)管理工作現狀，針對存在某些不恰當的合規(guī)理念、風險識別較少采用定量分析、激勵約束制度不完善等情況，嘗試提出適用于案例銀行的合規(guī)風險控制體系概念模型。該模型將合規(guī)風險控制融入銀行全面風險管理之中，以合規(guī)文化培養(yǎng)為基礎，通過組建合規(guī)信息數據庫，按照內部衡量法的基本原理對

3、所收集到的數據和現象進行合規(guī)風險的量化分析，據此安排合規(guī)風險管理資源，再運用經濟資本建立合規(guī)風險自我調控和約束機制。案例銀行可以按照合規(guī)風險控制體系概念模型的要求進行組織調整；配置實施有效合規(guī)風險控制所需的人力和科技資源；進一步還可以通過實施流程銀行改造，實現合規(guī)風險控制與業(yè)務管理的平行作業(yè)。出于實際考慮，目前案例銀行應漸進式的引入合規(guī)風險控制工具和方法。
　　 本文提出的合規(guī)風險控制體系是依照國際先進的風險管理原理，基于實例設