全面風(fēng)險管理相關(guān)術(shù)語和知識解讀

1、全面風(fēng)險管理相關(guān)術(shù)語和知識解讀九全面風(fēng)險管理相關(guān)術(shù)語和知識解讀九(三）全面風(fēng)險管理理論與實踐（續(xù)）三）全面風(fēng)險管理理論與實踐（續(xù)）40、什么是風(fēng)險坐標(biāo)圖，在風(fēng)險評估過程中應(yīng)當(dāng)怎樣合理地運用？風(fēng)險坐標(biāo)圖是風(fēng)險評估中常用的工具。這個基本方法直觀簡單，易于理解。相關(guān)人員按既定的標(biāo)準(zhǔn)來評估風(fēng)險，通常都是處理一套已經(jīng)甄識出來的未來可能事件。一經(jīng)識別和明確地界定出這些潛在事件后，把它們對實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的影響及發(fā)生可能性，作為兩個維度繪制在同一個平面上

2、（即繪制成直角坐標(biāo)系）。具體解釋如下：影響：根據(jù)風(fēng)險對實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的影響程度大小，管理層就該風(fēng)險對企業(yè)的重要性評定等級。這個風(fēng)險繪圖工具有很大的彈性，可以納入其他標(biāo)準(zhǔn)，包括潛在的財務(wù)影響，對關(guān)鍵戰(zhàn)略執(zhí)行的影響和給企業(yè)帶來的資本、收益、現(xiàn)金流和品牌資產(chǎn)等方面潛在代價。影響程度越大，風(fēng)險就越嚴(yán)重?？赡苄裕汗芾韺釉谠u估某個或多個已識別的潛在事件發(fā)生的可能性時，使用的時間范圍要和評估這些事件影響時所采用的時間范圍相同。潛在事件的概率越大，出現(xiàn)的

3、可能性也就越大。在估計發(fā)生的可能性時，評估人員需要考慮風(fēng)險評估工作自身的質(zhì)量。風(fēng)險事件出現(xiàn)的可能性到底有多大？如果不使用統(tǒng)計辦法，那么你又怎么能知道所選定的概率合理呢？盡管在評估活動的這個階段沒必要進(jìn)行統(tǒng)計，但都應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險進(jìn)行排序。在這個階段，通常管理層要知道的是一個粗略的估計量級(量之間的關(guān)系及其未來的情況作出假設(shè)，直接描述該風(fēng)險變量在未來的分布類型（如正態(tài)分布），并確定其分布參數(shù)：另一類是對風(fēng)險變量的變化過程作出假設(shè)，描述該風(fēng)險變量

4、在未來的分布類型。（2）計算概率分布初步結(jié)果利用隨機(jī)數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機(jī)數(shù)字代入上述概率模型，生成風(fēng)險變量的概率分布初步結(jié)果。（3）修正完善概率模型通過對生成的概率分布初步結(jié)果進(jìn)行分析，用實驗數(shù)據(jù)驗證模型的正確性，并在實踐中不斷修正和完善模型。（4）利用該模型分析評估風(fēng)險情況正態(tài)分布是蒙特卡羅風(fēng)險方法中使用最廣泛的一類模型。通常情況下，如果一個變量受很多相互獨立的隨機(jī)因素的影響，而其中每一個因素的影響都很小，則該變量服從正態(tài)分布。在

5、自然界和社會中大量的變量都滿足正態(tài)分布。描述正態(tài)分布需要兩個特征值：均值和標(biāo)準(zhǔn)差。其密度函數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：由于蒙特卡羅方法依賴于模型的選擇，因此，模型本身的選擇對于蒙特卡羅方法計算結(jié)果的精度影響甚大。蒙特卡羅方法計算量很大，通常借助計算機(jī)完成。42、在風(fēng)險評估過程中經(jīng)常會有哪些錯誤和陷阱？要想使風(fēng)險評估過程真的能起作用，管理層必須小心地避免出現(xiàn)一些常見的錯誤和潛在的陷阱，其中包括：對風(fēng)險的含義或者定義缺乏明確或者共同的理解：