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1、n≈——蔓中奸鬣夫萼碩士學(xué)位論文叁至坐盎鍪塑魚墊魚墾垡絲登塑墨學(xué)位申請人姓名：亟盤塑申請碩士學(xué)位類別：全墮型塑申請學(xué)位專業(yè)方向：座雖童!鱟指導(dǎo)教師姓名：魚蕉塾撬AbstractOptimalinvestmentproblemisthebasisoffinancialeconomicsassetpricingandriskmanagementKramkovandSchachermayer(2003)showedthatanecess奶ra
2、ndsufficientconditiononboth，theutilityfunctionandthemarketInthispaper，accordingtotheresultofKramkovandSchachermayer(2003)，chosethreetypesofutilityfunctionandgiveafullmarketmodelundertheoptimalinvestment，arriveattheoptima
3、lsolutionwithindividualinvestorsandanumberofinvestors：oneInvestor1Logarithmicutilityfunction：u(z)=In(x)，optimalsolution：x(互u)=eXp(一u口pB(正u)一(u。p)2∽2Indexofutilityfunction：u(x)=一e)(p(一7z)一y0optimalsolution：又(正u)=計U吖盯PB(Tu
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