期望效用函數(shù)下保險人的最優(yōu)投資和風險控制策略.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、過二十年，保險人在金融市場中的投資和風險控制問題得到越來越多的關注.保險人在金融市場的主要投資工具是證券和衍生金融工具，再保險則為保險人最常用的風險轉移方式.研究保險人在金融市場的最優(yōu)投資策略和最優(yōu)風險控制策略對于保險人來說非常重要.
　　本文以終端財富期望效用函數(shù)最大化為標準，研究保險人如何選擇最優(yōu)的投資和風險控制策略，并給出最優(yōu)投資策略和最優(yōu)風險控制策略的解析表示.具體來說，保險人的風險過程通過一個跳-擴散過程來描述的，并且風

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