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文檔簡介
1、過二十年，保險(xiǎn)人在金融市場中的投資和風(fēng)險(xiǎn)控制問題得到越來越多的關(guān)注.保險(xiǎn)人在金融市場的主要投資工具是證券和衍生金融工具，再保險(xiǎn)則為保險(xiǎn)人最常用的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式.研究保險(xiǎn)人在金融市場的最優(yōu)投資策略和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)控制策略對(duì)于保險(xiǎn)人來說非常重要.
本文以終端財(cái)富期望效用函數(shù)最大化為標(biāo)準(zhǔn)，研究保險(xiǎn)人如何選擇最優(yōu)的投資和風(fēng)險(xiǎn)控制策略，并給出最優(yōu)投資策略和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的解析表示.具體來說，保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)過程通過一個(gè)跳-擴(kuò)散過程來描述的，并且風(fēng)
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