基于多Agent的股民行為仿真研究.pdf

1、股票市場是一個典型的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，它具有開放性、復(fù)雜性、非線性等特征，基于線性的、靜態(tài)的、均衡結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)方法對這些復(fù)雜性進行描述和分析已經(jīng)變得很難。而基于多Agent的建模方法突破了單層次、單視角的局限，它是一種由底向上的建模方法，為描述和研究股票市場這樣的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)提供了更加符合現(xiàn)實、更加有效的建模框架，從而將大大提高人們對于復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的認(rèn)識、研究、管理和控制能力。因此，本文引入基于多Agent的建模方法是從一個全新的角度來審視股

2、票市場中的股民行為。
　　 首先本文通過學(xué)習(xí)和借鑒前人文獻研究基礎(chǔ)上，根據(jù)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)和多Agent 思想的理論對股票市場進行了復(fù)雜性分析，并針對中國股票市場的股民行為進行分析。由相關(guān)數(shù)據(jù)得出，我國股票市場交易明顯表現(xiàn)為以個人投資者為主的特征，我國股民普遍存在從眾等心理偏差。前人的研究表明這些因素會導(dǎo)致股民羊群行為的形成，因此，本文第三章運用CCK檢驗法對我國股民目前是否存在羊群行為進行了檢驗，針對股市整體、上漲和下跌三個階段對

3、中國股民羊群行為進行了實證研究。實證結(jié)果表明，我國股市無論是在上漲階段還是在下跌階段都存在明顯的羊群行為。最后，本文針對股民行為中的復(fù)雜性，提出了基于多Agent的股民行為仿真建模的具體方法，在StarLogo 這個MAS 建模仿真平臺上，建立了三個仿真模型：股民交流對新股發(fā)行影響的仿真模型、基于少數(shù)派博弈模型的股民預(yù)測行為的仿真模型，以及股民預(yù)測行為仿真模型的改進-增加模仿因素，并對最終仿真的結(jié)果進行簡單地分析和說明。本文充分利用了計