中小銀行風險管理研究.pdf

1、隨著我國金融改革的推進,特別是近年來,中小銀行得到了快速發(fā)展,已經(jīng)成為我國金融體系和國民經(jīng)濟中不可忽視的重要力量。在銀行業(yè)競爭日益激烈和由美國次貸危機引起的全球經(jīng)濟危機的雙重背景下,中小銀行面臨著巨大的挑戰(zhàn)和威脅。中小銀行的風險管理得到了前所未有的關(guān)注,本文重點研究如何通過資產(chǎn)組合優(yōu)化、資本管理和績效管理提高中小銀行風險管理的水平,主要研究成果概括如下:
　　 第一,建立了基于內(nèi)部風險控制和監(jiān)管風險要求雙重約束框架下的銀行資產(chǎn)組

2、合優(yōu)化模型。內(nèi)部風險限制包括經(jīng)濟資本限制和銀行內(nèi)部風險管理規(guī)定的其它數(shù)量限制。將這些約束條件引入到資產(chǎn)組合模型,有利于控制風險,同時保證了組合優(yōu)化策略的合法性與實效性。模型采用一致性風險量度——條件風險價值CVaR計量經(jīng)濟資本,并用一組線性約束近似地表示CVaR限制。對模型中損失函數(shù)涉及的貸款市場價格重新定義為貸款未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值與貸款名義本金的比率,并結(jié)合示例說明了其期望值的算法。
　　 第二,本文基于博弈論中可轉(zhuǎn)移效用分配

3、的合作博弈理論,用τ值法研究經(jīng)濟資本的分配。這種方法將銀行的業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)視為博弈的局中人,將經(jīng)濟資本視為可轉(zhuǎn)移效用。在分析了經(jīng)濟資本配置難點的基礎(chǔ)上,本文給出了τ值法配置經(jīng)濟資本的步驟并結(jié)合示例進行了說明,通過合理性分析以及與其它方法配置結(jié)果的對比分析,論證了τ值法分配經(jīng)濟資本的合理性和可行性。最后,證明了基于一致性的風險量度期望短缺的τ值法是一致性的經(jīng)濟資本分配方法。
　　 第三,通過對某商業(yè)銀行績效考核方案實例的介紹和評