商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理研究——基于我國(guó)農(nóng)業(yè)類上市公司的實(shí)證研究.pdf

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力就是風(fēng)險(xiǎn)管理，而信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)往往最后也足通過信用風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)出來，其管理的效應(yīng)決定銀行能否持續(xù)健康的發(fā)展。2004年6月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的頒行為國(guó)際銀行業(yè)制定了新的游戲規(guī)則，也為各國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理提出了更高的要求。雖然中國(guó)暫不實(shí)施巴黎爾新資本協(xié)議，但靠近新資本協(xié)議并最終實(shí)施是中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的必然。2006年底，隨著WTO過渡期的結(jié)束，我國(guó)商業(yè)銀行正臨來

2、自具有豐富風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的外資銀行強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)，這也為我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求?？梢哉f，我國(guó)商業(yè)銀行面臨著未來實(shí)施新資本協(xié)議的高標(biāo)準(zhǔn)和與外資銀行激烈競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)憂外困”的局面。
　　 從信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和手段上來看，傳統(tǒng)的度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)水平的辦法已經(jīng)不能適應(yīng)今天的新情況、新問題，也不能滿足人們對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)化量度和有效管理的需求。隨著新資本協(xié)議的實(shí)施，當(dāng)前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行業(yè)已經(jīng)采取非常先進(jìn)的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)度

3、量模型。而與西方銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平相比，我國(guó)的商業(yè)銀行還存在很大的差距。我國(guó)急需更新自身的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和手段、建立適合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的度量模型、提高我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的水平，這關(guān)系著中國(guó)銀行業(yè)能否有效和國(guó)際銀行業(yè)接軌，實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展：農(nóng)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開商業(yè)銀行的信貸支持。但農(nóng)業(yè)面臨的自然風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)決定了其是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。一旦農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳遞到商業(yè)銀行

4、體系中，就會(huì)威脅我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和金融體系的健康。
　　 本文通過研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理，將現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型引入到我國(guó)農(nóng)業(yè)類上市公司進(jìn)行研究，一方面，可以驗(yàn)證該模型在我國(guó)農(nóng)業(yè)類上市公司的適用性，促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行引入現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善和信貸管理水平的提高：另一方面，可以對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理做出嘗試，探索如何平衡商業(yè)銀行農(nóng)業(yè)信貸的高風(fēng)險(xiǎn)和不匹配的低收益的矛盾，以解決我國(guó)

5、農(nóng)業(yè)信貸資金不足、金融產(chǎn)品單調(diào)、金融創(chuàng)新不足等問題。
　　 本文共分為五章。
　　 第一章是緒論，主要闡述論文選題的背景和目的，并對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)理論研究進(jìn)行綜述。
　　 第二章，主要介紹商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念，新資本協(xié)議的產(chǎn)生、內(nèi)容、影響以及我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)步和不足。
　　 第三章，主要介紹我國(guó)商業(yè)銀行農(nóng)業(yè)信貸管理的風(fēng)險(xiǎn)及面臨的問題，為實(shí)證部分鋪墊現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。
　　 第四章，用KMV模