我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)研究.pdf

1、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，而商業(yè)銀行在現(xiàn)代金融體系中又是居于主導(dǎo)地位，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表，因此商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低將影響著整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。加入WTO以后，外資銀行紛紛擠入中國(guó)市場(chǎng)，它們正憑借著雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科學(xué)的管理方法、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量控制手段和市場(chǎng)營(yíng)銷手段與我國(guó)商業(yè)銀行展開全面的競(jìng)爭(zhēng)，而中國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段相對(duì)落后的情況下，不得不增加貸款額度和期限以及向信用等級(jí)低的客戶授信，這無疑加大了我國(guó)商業(yè)銀行面

2、臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和優(yōu)化研究具有一定的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 選擇CreditMetrics模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和研究。該模型的思想是：信貸資產(chǎn)組合的價(jià)值受到資產(chǎn)信用等級(jí)變化的影響，對(duì)借款人進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定是運(yùn)用Creditmetrics模型對(duì)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的基礎(chǔ)。因此首先建立商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系，從財(cái)務(wù)因素、企業(yè)實(shí)力、素質(zhì)、以往信用狀況和環(huán)境因素四個(gè)方面構(gòu)建了我國(guó)商業(yè)

3、銀行信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，并將物元模型和可拓評(píng)價(jià)法引入內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，引入時(shí)將物元模型進(jìn)行改進(jìn)，將其應(yīng)用領(lǐng)域從單層次指標(biāo)拓展到多層次指標(biāo)。 在信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，對(duì)宿遷市某商業(yè)銀行單筆信貸資產(chǎn)和信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行了度量，其中結(jié)合貸款數(shù)據(jù)建立了蒙特卡羅數(shù)學(xué)仿真模型，對(duì)信貸資產(chǎn)組合的遠(yuǎn)期價(jià)值分布進(jìn)行仿真，從而度量出信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化手段采用了基于經(jīng)濟(jì)資本配置的績(jī)效評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格調(diào)整。 從信用評(píng)