var在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用對(duì)我國(guó)某商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)實(shí)證分析

1、VaR VaR 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用——對(duì)我國(guó)某商業(yè) 對(duì)我國(guó)某商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)實(shí)證分析 銀行分支機(jī)構(gòu)實(shí)證分析Y862133 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 碩士學(xué)位論文 論文題目：VaR 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 一對(duì)我國(guó)某商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的實(shí)證分析 主題詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；VaR；信用等級(jí)；商業(yè)銀行；中國(guó) 專 業(yè)：金融學(xué) 研究方向：銀行業(yè)務(wù) 研究生姓名：孫寧 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法缺乏對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)

2、計(jì)量，難以從總體上測(cè)量和 把握風(fēng)險(xiǎn)狀況。VaR 方法為改善這種被動(dòng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一種有效的管理 at 思路和基礎(chǔ)。VaR Value Risk 的含義是“處于風(fēng)險(xiǎn)中的價(jià)值”或“在險(xiǎn)價(jià)值” ， 是指在市場(chǎng) iF 常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能的損失。從較長(zhǎng)時(shí) 期和較大范圍考察，貸款企業(yè)信用等級(jí)會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移從而使得貸款的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值服從 某種概率分布 通常假定為正態(tài)分布 。這樣就可以計(jì)算某一信用等級(jí)貸款的 VaR。這種比較明