自回歸時(shí)間序列的加權(quán)分位數(shù)方法.pdf

1、時(shí)間序列分析是按照處理時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)的學(xué)科。由于我們周圍的世界，很多數(shù)據(jù)是以時(shí)間順序的形式存在和記錄的，所以這種方法的應(yīng)用非常廣泛。在理論發(fā)展和實(shí)踐運(yùn)用的過程中，線性的時(shí)間序列分析已經(jīng)比較成熟。本文將對(duì)在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)用比較廣泛的線性自回歸模型先闡述其一般的理論基礎(chǔ)之后對(duì)其經(jīng)典統(tǒng)計(jì)方法提出了改進(jìn)的方法，論證其在參數(shù)估計(jì)和協(xié)方差矩陣的估計(jì)中對(duì)經(jīng)典解的優(yōu)勢(shì)，并運(yùn)用一個(gè)實(shí)例來說明之。
　　本文的主要內(nèi)容概括如下:
　　(1)第一

2、章主要介紹自回歸模型及其穩(wěn)定解，譜密度和協(xié)方差矩陣;
　　(2)第二章主要介紹加權(quán)分位回歸估計(jì)的定義，相關(guān)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，說明在自回歸模型中的應(yīng)用，以及在理論計(jì)算中遇到的主要困難，為下一章引入一種解決方法提供必要性的說明;
　　(3)第三章是本文的核心部分，主要是在前面加權(quán)分位回歸理論的基礎(chǔ)上提出光滑加權(quán)分位回歸分析的方法，并對(duì)其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)進(jìn)行說明，提出一個(gè)協(xié)方差的迭代算法，并對(duì)權(quán)函數(shù)的選擇進(jìn)行討論，最后是參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，并用倫敦