復合分位數回歸在線性時間序列下的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、時間序列模型是應用非常廣泛的一類數學模型.如何對模型中的參數進行估計是時間序列分析中最重要的一個環(huán)節(jié)。對于線性的時間序列，參數估計所使用的方法往往都是最小二乘法。然而我們知道在實際問題中，時間序列數據很難滿足最小二乘法的假設條件。分位數回歸的提出有效的解決了上述問題.復合分位數回歸是分位數回歸的一種更一般性的推廣，不僅繼承了分位數回歸的諸多優(yōu)點，而且在對模型進行參數估計和預測時可以給出更好的結果.
　　本文以復合分位數回歸為研究對

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