非平衡面板誤差成分模型的個體效應(yīng)檢驗.pdf

1、近年來，面板數(shù)據(jù)模型被廣泛的應(yīng)用到經(jīng)濟、金融、生物醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域。在實際應(yīng)用過程中，研究者常常發(fā)現(xiàn)所收集到的面板數(shù)據(jù)集是非平衡的，即并非所有的個體在整個的樣本觀測時間內(nèi)均有觀測值，非平衡面板數(shù)據(jù)模型是利用面板數(shù)據(jù)進行建模分析的更一般的模型設(shè)定形式。
　　作為統(tǒng)計建模的一個重要步驟，模型的診斷檢驗已經(jīng)得到了許多理論與實證研究者的重視。而在面板數(shù)據(jù)模型的診斷檢驗中，誤差成分中的隨機效應(yīng)檢驗又顯得尤為重要。錯誤指定誤差成分中的隨機效應(yīng)會

2、導(dǎo)致模型的標準差有誤、對模型的統(tǒng)計推斷失效等嚴重后果。所以對非平衡面板誤差模型的隨機效應(yīng)檢驗具有重要的理論與實際意義。
　　本文最主要的研究結(jié)果是提出了一個檢驗非平衡面板誤差模型的個體效應(yīng)的新方法。所提出的新的檢驗方法可以看做是Wu and Li(2014)所提出的檢驗方法在非平衡面板誤差模型下的推廣。具體的講，根據(jù)不同穩(wěn)健水平下的純粹誤差項的方差估計量的差異，構(gòu)造了一個檢驗統(tǒng)計量，該檢驗統(tǒng)計量在原假設(shè)條件下是漸近服從標準正態(tài)分布