受約束結(jié)構(gòu)突變模型與面板單位根檢驗(yàn).pdf

1、結(jié)構(gòu)突變和面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)都是非常值得研究的問題，尤其是把兩者相結(jié)合起來(lái)的存在結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)更是未來(lái)研究的熱點(diǎn)問題。在我國(guó)這方面的研究目前仍然處于起步階段，利用面板數(shù)據(jù)分析方法深化結(jié)構(gòu)突變的研究具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。本文集中精力利用提出的三種受約束結(jié)構(gòu)突變模型(分別截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)施加約束)并結(jié)合面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)，對(duì)我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)GDP年度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以期能為我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的結(jié)構(gòu)突變趨勢(shì)平穩(wěn)研究積累一些實(shí)證經(jīng)驗(yàn)。

2、 在研究受約束結(jié)構(gòu)突變模型單位根檢驗(yàn)時(shí)，本文利用統(tǒng)計(jì)軟件eviews針對(duì)實(shí)證研究數(shù)據(jù)進(jìn)行蒙特卡洛模擬，針對(duì)三種不同的受約束結(jié)構(gòu)突變模型分別給出了臨界值，為初步判斷所研究宏觀經(jīng)濟(jì)序列提供了檢驗(yàn)基礎(chǔ)。本文最主要的創(chuàng)新點(diǎn)就在于以提出的受約束結(jié)構(gòu)突變模型為基礎(chǔ)，對(duì)原有宏觀經(jīng)濟(jì)變量的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行退勢(shì)處理，利用退勢(shì)后的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn)。把面板單位根檢驗(yàn)和受約束結(jié)構(gòu)突變這兩種新理論結(jié)合，一方面有利于提高單位根檢驗(yàn)的檢驗(yàn)水平和勢(shì)，另一