保費收入是復(fù)合泊松過程風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計.pdf

1、合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文保費收入是復(fù)合泊松過程風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計姓名：徐懷申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：計算數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：杜雪樵20040401A n E s t i m a t i o n O f R u i n P r o b a b i l i t y f o r C o m p o u n dP o i s s o nP r o c e s sP r e m i u m I n c o m e R i s kM o d e lA

2、b s t r a c tC o l l e c t i v er i s kt h e o r y a sa p a r to f i n s u r a n c eb u s i n e s s ，t h ec o m p o u n d P o i s s o nr i s kt h e o r yi s o n eo f t h ep r i n c i p a lm o d e l si nt h el e n g t h y

3、h i s t o r yo f r i s kt h e o r y ，m a n yc l a s s i c a lr e s u l t sh a v e b e e ng o t i nm a n y m o n o g r a p h ，m a n y s c i e n t i s t sh a v eg e n e r a l i z e d t h ec l a s s i c a lc o m p o u n dP

4、o i s s o n r i s km o d e l i nm a n y w a y s ．B u L i nm o s t o f g e n e r a l r i s k m o d e l ，t h ep r e m i u m i n c o m e i sac o n s t a n tr a t e ，s c h o l a rh a v eg e n e r a l i z e dt h ea g g r e g

5、a t e dp r e m i u mi n c o m ef r o mac o n s t a n tI nt h i sa r t i c l e ，t h ea u t h o rd e f m e st h em o d e lt h a tp r e m i u mi n c o m ei s ac o m p o u n dP o i s s o np r o c e s s ，n o t a c o n s t a n

6、 t r a t e p r o c e s s ，i t i s n a m e dc o m p o u n dP o i s s o np r o c e s sp r e m i u mi n c o m er i s k m o d e l ．T h e nt h e m o d e li s s i m p l i f i e d , t h et h e o r y o fm a r t i n g a l e ，s i

7、m u l a t i o n ，a n dd i f f u s i o na p p r o x i m a t i o n sa r ed i s c u s s e df i r s t l y ．T h e s em e t h o d sa r ea p p l i e di nt h em o d e l ．T h e n g e ts o m e u s e f x t lr e s u l t s ，s ow e c

8、a i ae s t i m a t e t h e u p p e r b o u n d f o r t h er u i n4 p - - ·一?！畃 r o b a b i l i t ya n d t h ea p p r o x i m a t i o n o f t h e f i n i t et i m e r u i np r o b a b i l i t y ．A t t h ee n d o f t