基于死亡效力隨機(jī)化和復(fù)合泊松過程的保費(fèi)精算模型.pdf

1、保費(fèi)是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)，而保費(fèi)也是投保人所關(guān)心的重要因素之一，因此保費(fèi)計(jì)算的合理公平準(zhǔn)確是至關(guān)重要的.而傳統(tǒng)的精算模型在計(jì)算保費(fèi)時(shí)，為了簡(jiǎn)化問題，對(duì)影響其計(jì)算的因素做了脫離實(shí)際的處理，增加了保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　 基于以上存在的問題，本文主要研究影響保費(fèi)精算模型的死亡效力和投保客戶群，真正從實(shí)際出發(fā)，建立符合各因素客觀規(guī)律的精算模型，為以后精算模型的改進(jìn)提供了可以借鑒的方法.首先簡(jiǎn)要介紹了保費(fèi)精算模型在國(guó)內(nèi)外研究概況，重點(diǎn)

2、回顧了本文所關(guān)注的兩個(gè)因素目前已有的研究成果。接著給出了本文將要用到的保險(xiǎn)精算理論知識(shí).而第三章和第四章是本文的主體部分，在第三章里先通過定量分析比較生命表(CL1990-1993)和生命表(CL2000-2003)，發(fā)現(xiàn)死亡效力降低，然后，引進(jìn)參數(shù)修勻方法對(duì)死亡效力模擬，使用最小二乘法和迭代計(jì)算估計(jì)了Makeham函數(shù)中的三個(gè)參數(shù)，并對(duì)結(jié)果做了假設(shè)檢驗(yàn)，顯著提高了模擬的效果，最后利用兩表的數(shù)據(jù)研究了時(shí)間間隔下死亡效力的隨機(jī)處理并給出了

3、函數(shù)的表示形式，再次優(yōu)化了模擬效果。而第四章主要利用人壽保險(xiǎn)過程滿足復(fù)合泊松過程，故把保險(xiǎn)公司主要面對(duì)的三類客戶群進(jìn)行了復(fù)合泊松過程處理，接著給出基于復(fù)合泊松過程的保費(fèi)精算模型。
　　 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)是：
　　 1.利用已有的生命表死亡數(shù)據(jù)對(duì)死亡效力進(jìn)行模擬，結(jié)合國(guó)內(nèi)兩張生命表給出了時(shí)間推移下同年齡死亡效力之間的關(guān)系，基于此，引入了隨機(jī)過程，將死亡效力隨機(jī)化，預(yù)測(cè)了保費(fèi)精算模型的影響。并通過實(shí)例分析，說明將其隨機(jī)處理后