二元Copula的構(gòu)造、估計(jì)及其應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文主要研究二元copula的構(gòu)造、估計(jì)及其應(yīng)用等問(wèn)題.應(yīng)用加權(quán)幾何平均構(gòu)造copula;應(yīng)用內(nèi)點(diǎn)罰函數(shù)方法估計(jì)幾何copula參數(shù);將幾何copula、條件copula和時(shí)變copula應(yīng)用于匯率、不同性別期望壽命以及能源市場(chǎng)等數(shù)據(jù).所討論的copula主要包括靜態(tài)copula、條件copula和時(shí)變copula.
  第二章給出預(yù)備知識(shí),介紹copula的嚴(yán)格定義及相應(yīng)的理論性質(zhì),研究copula的隨機(jī)數(shù)生成以及相應(yīng)的指標(biāo)刻畫

2、等.
  第三章研究不同copula的加權(quán)幾何平均問(wèn)題,證明某些特殊類型copula的加權(quán)幾何平均依然為copula,進(jìn)一步擴(kuò)充copula的種類,研究這類copula的一些理論性質(zhì).首先介紹copula的定義同時(shí)給出二階增長(zhǎng)性的刻畫,然后研究CA copula與GB copula以及GB copula與Newcopula的加權(quán)幾何平均,同時(shí)研究阿基米德copula的加權(quán)幾何平均,最后研究加權(quán)幾何平均copula的完備性以及象限相

3、依和尾部相依等性質(zhì).
  第四章針對(duì)幾何copula參數(shù)的特點(diǎn),提出內(nèi)點(diǎn)罰函數(shù)方法估計(jì)幾何copula的參數(shù),給出一些模擬研究以評(píng)價(jià)所提方法的有效性,最后將幾何copula應(yīng)用于保險(xiǎn)數(shù)據(jù)以及匯率數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析,發(fā)現(xiàn)幾何copula的表現(xiàn)優(yōu)于非幾何copula.
  第五章研究多元多參數(shù)條件copula的非參數(shù)估計(jì)等問(wèn)題,采用局部線性光滑技術(shù)和Newton-Raphson迭代算法對(duì)糾偏函數(shù)進(jìn)行估計(jì),再通過(guò)選取合適的連接函數(shù)估

4、計(jì)copula參數(shù).在模擬部分,設(shè)置了三種不同類型的糾偏函數(shù)(線性和非線性),應(yīng)用所提出的估計(jì)方法對(duì)相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)行估計(jì),計(jì)算參數(shù)估計(jì)的集成偏差平方和以及集成均方誤差用以評(píng)價(jià)估計(jì)方法的優(yōu)劣.在實(shí)證分析部分,將條件copula應(yīng)用于研究GDP對(duì)男性和女性的期望壽命之間相依性產(chǎn)生的影響,有助于人們更加準(zhǔn)確地掌握GDP水平對(duì)男性和女性的期望壽命之間的條件非線性相依.
  第六章研究時(shí)變幾何copula的動(dòng)態(tài)設(shè)定,討論演化方程的參數(shù)估計(jì)與標(biāo)

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