一種構(gòu)造二元Copula的新方法.pdf

1、隨機變量之間的相依性，是概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究的核心。隨機變量的聯(lián)合分布完全決定了其各個分量的分布以及相依關(guān)系。由于多維隨機變量的聯(lián)合分布比較難確定，而其邊緣分布是可以得到的，將邊緣分布與相依關(guān)系區(qū)分開來分別進行研究是必要的。 一個多維分布的連接是一種描述其各個分量間怎樣相互依賴的函數(shù)，它不考慮邊緣分布的影響，而只聚焦于相依結(jié)構(gòu)。Copula就是這樣一種連接函數(shù)，近年來對Copula的研究已有很多。Copula已經(jīng)很廣泛地應(yīng)用到了

2、經(jīng)濟領(lǐng)域和隨機過程方面。 本文主要通過Copula的加權(quán)幾何平均來構(gòu)造Copula的。構(gòu)造Copula的方法已經(jīng)有很多了，有通過生成元、已知Copula的偏導(dǎo)或其線性組合來構(gòu)造的，還有通過中間函數(shù)g函數(shù)來構(gòu)造的。本文是通過已知Copula的加權(quán)幾何平均來構(gòu)造Copula。 文中給出了一類新的Copula-WGM Copula，它是正象限相依的。用其加權(quán)幾何平均來構(gòu)造的Copula仍為WGM Copula.Cuadras-