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1、碩士研兔生學(xué)位論文新疆文學(xué)論文題日f中文):交換期權(quán)的定價(jià)論文題目(英文)jThePricingofFxchangef,≥cien研究,圭姓_名:張霞學(xué)科、專業(yè):應(yīng)用數(shù)學(xué)研究方向:金融數(shù)學(xué)導(dǎo)師姓名職稱:師恪副教授論文答辯日期學(xué)位授早日期年月曰年月日AbstractExchangeoptionisabindofagrementitmakesthepeoplewho(1wntheoptionhavingthepowerthatexchang
2、eabindofassetbyanotherblILdofassetatmaturityTWMargrabe(1976)defiedanpricingformulaforexchangeoptionwhentheassetsvaluefollowGeometricBrownianMotionandthe、,olatilityoftheassetsvalueandtheinterestrateareconstantYaoXiaoyi(20
3、02),QianXiaosong(2004)defiedarlanalyticalformulaofexchangeoptionunderJump‘diffusionprocessandthevolatilityisconstantInthispaper,bvusingchangeofnumerialrechangeofprobilityineasnreandCharctefisticfunctionpropertXwehavedefi
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