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文檔簡介
1、本文主要研究了歐式任選期權(quán)的正則定價方法。期權(quán)定價問題是金融市場的一個核心問題，所以研究期權(quán)定價理論對整個金融衍生市場的發(fā)展具有非常重要的科學(xué)意義和現(xiàn)實意義。傳統(tǒng)的非參數(shù)期權(quán)定價方法需要使用大量的期權(quán)市場價格數(shù)據(jù)來預(yù)測其它期權(quán)的價格，相比之下，正則定價法通過使用標的資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測到期時收益率的分布來對期權(quán)進行非參數(shù)的定價，避免了定價對期權(quán)市場價格數(shù)據(jù)的依賴。
本文模擬分析了在標的資產(chǎn)服從CEV模型的假設(shè)下，正則定價法估
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