一類概括化位置不變重尾指數(shù)估計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、由于對極端現(xiàn)象與事件的關(guān)注,具有尖峰厚尾特征的重尾現(xiàn)象出現(xiàn)在越來越多的領(lǐng)域如,金融學,保險業(yè),計算機科學,水文學以及氣象學等,為了了解尾部的全部信息,故對重尾指數(shù)7的估計也就成了重中之重。
　　本文首先敘述了重尾現(xiàn)象及其理論基礎(chǔ),并闡明重尾指數(shù)的常用經(jīng)典方法。根據(jù)估計量貧)⑻和統(tǒng)計量M H k),本文提出一類概括化位置不變的重尾指數(shù)估計,在極值理論的二階條件下,討論新估計量的相合性與漸進正態(tài)性,及其關(guān)于a的均方誤差。最后,在三種不

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