位置不變的矩型估計量的漸近性質.pdf

1、　　本文提出了一類新的極值指數(shù)估計量(^γMn)(k0,k)：(^γMn)(k0,k)=Mn(1)(k0,k)+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-1其中k-1Mn(j)(k0，k)=1/k0∑(logXn-i,n-Xn-k,n/Xn-k0,n-Xn-k,n)j,j=1,2i=0且k=k(n)→∞，k0=k0(n)→∞，k/n→0，k0/k→0稱為位置不變的矩型估計量，并分四部分討論了它的漸近性及k0

2、的優(yōu)選問題.主要結果如下：在一階正規(guī)變換條件下，討論了其強弱相合性，得到了定理1～3.在二階正規(guī)變換條件下，討論了其漸近正態(tài)性的充要條件及分布的漸近正態(tài)展開，得到了定理4～8.當條件B滿足時，討論了均方誤差意義下，k0的最優(yōu)選擇問題，得到了定理9.最后，采用AdjustAlgorithmofAdaptiveprocedure進行了模擬比較分析，得出該估計量相對于位置不變的Hill,Pickands型的優(yōu)良性質，以及在γ≤0情形下相對于矩