廣義誤差分布下AR（p）與MA（q）模型的參數(shù)估計(jì).pdf

1、時(shí)間序列分析有著非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，它作為數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)分支，主要是利用觀測(cè)信息估計(jì)總體的性質(zhì)。那么，確定一個(gè)合適的模型來(lái)表示所觀測(cè)的平穩(wěn)時(shí)間序列就有著重要的意義。本文考慮誤差項(xiàng)ε<,1>服從廣義誤差分布的自回歸模型和滑動(dòng)平均模型的參數(shù)估計(jì)問題。主要內(nèi)容如下： 第一章，主要介紹時(shí)間序列的研究背景及平穩(wěn)時(shí)間序列在參數(shù)估計(jì)上已有的研究成果。 第二章，給出了ε<,1>～GED(r)的自回歸模型和滑動(dòng)平均模型的參數(shù)估計(jì)方法。在

2、自回歸模型中ε<,1>～GED(r)，GED分布的參數(shù)r已知的情況下，基于似然函數(shù)的形式，當(dāng)r>1時(shí)，采用log-concave型密度函數(shù)的自適應(yīng)拒絕抽樣方法估計(jì)自回歸系數(shù)；當(dāng)r≤1時(shí)，用log-convex型密度函數(shù)的自適應(yīng)拒絕抽樣方法。參數(shù)r未知時(shí)，我們給定參數(shù)的范圍，用拒絕抽樣方法尋找自回歸系數(shù)合理的估計(jì)值。在滑動(dòng)平均模型中，由于似然函數(shù)形式更加復(fù)雜，文中在參數(shù)的允許域內(nèi)盡量精確地搜索參數(shù)的合理估計(jì)值。本文介紹的另一種估計(jì)方法是自