面板數(shù)據(jù)復(fù)合分位數(shù)回歸模型的估計(jì)及應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析越來(lái)越引起人們的關(guān)注，其主要原因是該類數(shù)據(jù)融合了截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，涵蓋了研究對(duì)象豐富的信息。在進(jìn)行模型的參數(shù)估計(jì)時(shí)，傳統(tǒng)的最小二乘估計(jì)方法(LS)對(duì)于正態(tài)分布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，但在實(shí)際問題中，數(shù)據(jù)往往不滿足正態(tài)分布的要求。當(dāng)模型誤差不服從正態(tài)分布或存在異常點(diǎn)時(shí)，經(jīng)典的均值回歸將會(huì)失效。本文引入了復(fù)合分位數(shù)回歸方法（CQR），用以實(shí)現(xiàn)個(gè)體固定效應(yīng)面板模型的參數(shù)估計(jì)，它綜合了多個(gè)分位數(shù)處的分位數(shù)回歸得出回歸

2、系數(shù)更有效的估計(jì)。該方法既保留了分位數(shù)回歸的穩(wěn)健性，又通過(guò)復(fù)合的方式提高了估計(jì)的效率。
　　本文針對(duì)個(gè)體固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型，提出了回歸參數(shù)的復(fù)合分位數(shù)回歸估計(jì)。首先引入一個(gè)特定的冪等矩陣，消除個(gè)體效應(yīng)項(xiàng)，避免了參數(shù)禍根問題，將面板數(shù)據(jù)模型轉(zhuǎn)化成線性模型;然后采用復(fù)合分位數(shù)回歸方法構(gòu)造回歸系數(shù)的目標(biāo)函數(shù)。在一些正則條件下，證明了所得估計(jì)的漸近正態(tài)性。為了討論CQR估計(jì)量的有效性，結(jié)合LS估計(jì)和中位數(shù)回歸QR05估計(jì)，對(duì)誤差項(xiàng)分別服