AR(p)模型的Lasso方法定階.pdf

1、學(xué)校代碼：巡分類號(hào)：Q叢研究生學(xué)號(hào)：—20062—1059密級(jí)：無東壯嶧冠埔碩士學(xué)位論文AR(p)模型的Lasso方法定階DeterminetheorderofAR(p)modelviaLasso作者：趙婷婷指導(dǎo)教師學(xué)科專業(yè)研究方向?qū)W位類型史寧中教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)2008年5月摘要關(guān)于AR(p)模型回歸系數(shù)的問題，前人已經(jīng)做了很多工作，回歸系數(shù)的估計(jì)方法有很多種，包括最小二乘估計(jì)、嶺回歸估計(jì)等

2、方法，但是這些方法的共同缺點(diǎn)是不能縮小變量集。為了解決這個(gè)問題，Tibshirani(1996)提出Lasso方法，將回歸系數(shù)進(jìn)行壓縮并且使某些回歸系數(shù)變?yōu)?本文對(duì)Lasso的定義和算法進(jìn)行簡(jiǎn)單的回顧，主要利用Lasso方法對(duì)AR(p)模型的回歸參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，并給出具體的算法，這種方法更準(zhǔn)確更省時(shí)間，隨后進(jìn)行模擬計(jì)算。最后，本文證明了所得估計(jì)的相合性和漸近性，并將這種估計(jì)方法運(yùn)用到實(shí)際例子中關(guān)鍵詞：最小二乘估計(jì)；Lasso；二次規(guī)劃；A