ARMA模型的幾種定階方法.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文針對自回歸滑動平均(ARMA)過程的參數估計和定階，把Box-Jenkins方法和BIC準則與系統(tǒng)的定階方法加以結合，詳細地介紹了基于線性估計和自回歸定階準則的方法(ARCRI)和公因子檢驗定階改進法。并且把這兩種方法和廣義樣本自相關系數函數定階法(ESACF)加以比較總結。 ARCRI在估計部分采用了兩步回歸法 (two-stage regression method)，用自回歸定階準則來確定模型的階。 而公因子檢

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