馬氏序列的測度變換技巧.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文考慮馬氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流為｛Fn｝，其生成元為一步轉(zhuǎn)移核P，相應(yīng)馬氏半群為Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不將P限制在Fn上,令P定義在(Ω，F(xiàn))上，使得dP｜n/dP｜n=mhn，其中，Mhn=h(Xn)/h(X0)(n-1)π(k=0)h(Xk)/Ph(Xk)本文證明了對有界或可積的嚴(yán)格止的可測函數(shù)h，Mhh是一均值為一的正鞅，并且序列｛Xn｝在概率空間(ΩFP)上仍是馬氏的，相應(yīng)的一步轉(zhuǎn)移核為

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