時間序列模型的局部影響分析.pdf

1、時間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計的一個重要分支，由于其在計量經(jīng)濟、信號處理、氣象水文等領域有著非常廣泛的應用，所以已經(jīng)成為廣大統(tǒng)計學者研究的熱點.近二十年來，時間序列在參數(shù)估計、模型定階和應用預測等方面已經(jīng)有了比較成熟的理論，對于誤差項具有相依性的模型，其在統(tǒng)計診斷方面也已經(jīng)有了一定的研究.但是由于時間序列模型中各數(shù)據(jù)點之間存在著一定的相關結構，所以使得其異常點和強影響點的分析變得復雜.
　　 局部影響分析是近年來發(fā)展起來的識別數(shù)據(jù)強影響

2、點的一種新方法.本文首先運用基于似然距離的局部影響分析法，對經(jīng)典的AR(1)模型進行了研究，克服了數(shù)據(jù)刪除對時間序列樣本數(shù)據(jù)相依性的破壞和忽略，得出影響曲率的具體計算公式，從而可以一次性探測出數(shù)據(jù)集中所有的強影響點，并且給出了具體的實例說明了此方法的有效性，其次引入廣義影響函數(shù)及Cook統(tǒng)計量，對AR(1)模型的自協(xié)方差函數(shù)進行了擾動分析，探測對自協(xié)方差函數(shù)有較大影響的點.
　　 人們通常假設AR(1)模型中的誤差項滿足Gaus