上市商業(yè)銀行流動性風險對其盈利能力影響分析.pdf

1、銀行業(yè)作為現(xiàn)代金融的核心，銀行業(yè)的穩(wěn)定對金融的穩(wěn)定起著至關重要的作用。目前，在我國銀行業(yè)在發(fā)展的過程中，面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行面臨的主要挑戰(zhàn)如下:金融全球化使我國的金融環(huán)境更加復雜多變;利率市場化過程使得我國商業(yè)銀行存貸利差逐漸縮小;互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展蠶食著商業(yè)銀行的資金來源;國家的金融政策例如金融扶貧和普惠金融政策給商業(yè)銀行的利潤與發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。在這一背景下，我國商業(yè)銀行能否處理好流動性、安全性和盈利能力的關系，對我國商

2、業(yè)銀行以及實體經(jīng)濟的影響至關重要。
　　商業(yè)銀行的流動性既與其資產(chǎn)與負債有關，也與其表外事項息息相關。存貸利差是我國商業(yè)銀行利潤結構中比例最高的部分。貸款的質量及貸款利息收入是影響商業(yè)銀行盈利能力的重要因素;同業(yè)業(yè)務的發(fā)展也為商業(yè)銀行盈利注入活力。在2008年金融危機后，流動性風險得到了足夠的重視，在復雜的新環(huán)境下，研究流動性風險對盈利能力的影響以及二者之間的影響機制有重要意義。
　　本文通過梳理過去有關流動性風險和盈利能力

3、的文獻研究，通過實證研究了我國商業(yè)銀行流動性風險對銀行盈利能力的影響。本文采用上市商業(yè)銀行2006年-2015年的數(shù)據(jù)，把流動性創(chuàng)造作為衡量商業(yè)銀行流動性指標，既考慮了表內事項的流動性，也考慮了表外事項的流動性，綜合反映了商業(yè)銀行的流動性風險，用學術界比較通用的ROA作為衡量盈利能力的指標。實證結果表明:商業(yè)銀行的流動性風險對盈利能力有負向影響關系;并且在此基礎上，站在商業(yè)銀行資產(chǎn)的角度，通過實證研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行流動風險對盈利有兩條影響