漲停板波段選股模型建立及實(shí)證研究——以時(shí)間節(jié)律與周期理論為基礎(chǔ).pdf

1、本論文以股市時(shí)間節(jié)律與周期理論為基礎(chǔ)，將股票市場(chǎng)技術(shù)分析理論與計(jì)算機(jī)編程結(jié)合，建立了一種易于投資者操作的波段選股模型。波段選股模型的建立，可有效縮短投資者選股時(shí)間，提高投資者在投資過程中的成功率。其所篩選個(gè)股，對(duì)投資者投資具有重要參考價(jià)值。
　　首先，本論文以股市時(shí)間節(jié)律上升階段涌現(xiàn)的連漲停個(gè)股為研究對(duì)象，依據(jù)強(qiáng)股恒強(qiáng)理論，對(duì)連漲停個(gè)股進(jìn)行篩選，在連漲停個(gè)股中挑選出上一時(shí)間節(jié)律出現(xiàn)過漲停的個(gè)股。以此些個(gè)股為最終研究對(duì)象，尋找出它們

2、在價(jià)格漲跌幅度、縮增量比、時(shí)間間隔天數(shù)等要素方面的共同特征，以此些共同特征為基礎(chǔ)，運(yùn)用編程語言，在大智慧選股軟件中建立起波段選股模型。
　　其次，對(duì)波段選股模型進(jìn)行實(shí)證研究，實(shí)證其在不同時(shí)間節(jié)律中的有效性。實(shí)證過程中，以時(shí)間節(jié)律上升、下降的類型不同，分別對(duì)波段選股進(jìn)行實(shí)證。實(shí)證結(jié)論是:在上升型時(shí)間節(jié)律期間，波段選股模型所選個(gè)股的平均漲幅高于同期上證指數(shù)的上漲幅度，且多為上證指數(shù)上漲階段的領(lǐng)跑者;在下降型時(shí)間節(jié)律期間，波段選股模型所