國際石油期貨價格預測的小波-Kalman濾波混合方法.pdf

1、國際石油期貨價格的準確預測可為相關部門和投資者提供可靠的管理和決策依據(jù)。
　　 其價格變動所帶來的巨大影響使世界各國政府及專家學者都非常關注石油期貨價格市場的變化。目前國內外對石油期貨價格預測的方法典型的有BP 神經網(wǎng)絡法、回歸分析法、小波變換預測法等。但是現(xiàn)有的方法存在計算復雜，收斂速度慢等不足；而且對價格變化過程中隨機性的影響不夠重視，預測結果的準確性也有待提高。
　　 小波分析是利用信號和噪聲在各尺度下的小波變換系

2、數(shù)不同的特點，可在不丟失原信號重要信息的前提下，將信號的邊緣部分進行濾化處理，消除噪音信息，最終重構出更加清晰的圖形，從而提高信號的清晰度。它的多分辨率特性在眾多領域得到廣泛的應用，如：自適應濾波、語音合成、CT 成像、信號增強等領域。將小波分析應用于前期石油期貨價格曲線，能夠獲得更穩(wěn)定和真實的價格變化情況，并對預測結果的產生良好的輔助作用。Kalman 濾波可以在最小均方誤差條件下給出系統(tǒng)狀態(tài)的最佳估計，它是在時域中采用遞推方式進行，

3、計算量小，便于實時處理。Kalman 濾波理論作為一種重要的最優(yōu)估計理論被廣泛應用于各種領域，如慣性導航、全球定位系統(tǒng)、目標跟蹤、通信與信號過程、金融等應用領域。建立合理的系統(tǒng)狀態(tài)向量，Kalman 濾波方法能對石油期貨價格進行實時快速的預測。
　　 根據(jù)國際石油期貨市場的易波動性和卡爾曼濾波的動態(tài)實時跟蹤特性，本文提出了基于小波分析的Kalman 濾波預測方法(W-K)。通過實時獲得的價格觀測值，利用小波變換中的閾值方法對前期