時(shí)間序列分析方法在黃金價(jià)格走勢預(yù)測中的應(yīng)用研究.pdf

1、黃金是貴金屬和硬通貨。投資黃金可以保障投資者的資產(chǎn)不會(huì)被通貨膨脹侵蝕的同時(shí)，也不易像股票投資和房地產(chǎn)投資那樣會(huì)面對市場崩盤，因此深受人們所喜愛。針對黃金的歷史價(jià)格數(shù)據(jù)采用數(shù)據(jù)挖掘，可以有效的預(yù)測黃金價(jià)格走勢，指導(dǎo)投資者的投資決策，具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。
　　本文針對黃金價(jià)格走勢預(yù)測的應(yīng)用需求,深入分析黃金價(jià)格的時(shí)間序列特征，總結(jié)出其除了包含常見的非線性,非平穩(wěn)和動(dòng)態(tài)等特征外,還具有高噪音和非正態(tài)等特點(diǎn)。介紹了國內(nèi)外研究學(xué)者對黃金價(jià)格

2、分析研究的現(xiàn)狀，然后利用時(shí)間序列的相關(guān)原理和統(tǒng)計(jì)工具軟件進(jìn)行定量解釋。本文對黃金價(jià)格進(jìn)行預(yù)測，其創(chuàng)新性的應(yīng)用主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
　　1）基于灰色模型的原理，針對黃金價(jià)格走勢高噪音、非正態(tài)的特點(diǎn)，提出了一種基于灰色模型的黃金價(jià)格走勢預(yù)測方法，并將其應(yīng)用到黃金價(jià)格的預(yù)測中，通過實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該方法的有效性。
　　2）基于差分自回歸滑動(dòng)平均模型的原理，針對黃金價(jià)格走勢的內(nèi)在特征，提出了一種基于差分自回歸滑動(dòng)平均模型的黃金價(jià)格

3、走勢預(yù)測方法，并將其應(yīng)用到黃金價(jià)格的預(yù)測領(lǐng)域，通過實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該方法的有效性。
　　3）基于真實(shí)的黃金價(jià)格數(shù)據(jù)，對比分析了加權(quán)移動(dòng)平均、指數(shù)平滑、灰色模型和ARIMA等模型對黃金價(jià)格走勢預(yù)測的準(zhǔn)確性和有效性，并歸納總結(jié)了這四種模型的優(yōu)缺點(diǎn)和適用場景。
　　文中主要采用基于灰色模型的黃金價(jià)格走勢預(yù)測、基于ARIMA模型的黃金價(jià)格走勢預(yù)測、移動(dòng)平均模型以及指數(shù)平滑模型，并對模型的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行對比分析。通過對四種模型擬合的效果對