基于穩(wěn)定分布的時(shí)間序列模型分析研究.pdf

1、海量數(shù)據(jù)條件下，對(duì)數(shù)據(jù)的分析與處理是至關(guān)重要，時(shí)間序列分析方法作為一種動(dòng)態(tài)分析、處理的方法被廣泛應(yīng)用。本文首先闡述了Alpha穩(wěn)定分布的定義、性質(zhì)及概率統(tǒng)計(jì)特性作為理論研究的基礎(chǔ)，通過仿真手段明確Alpha穩(wěn)定分布的各個(gè)參數(shù)的含義，然后對(duì)常用的Alpha穩(wěn)定分布的參數(shù)系進(jìn)行再標(biāo)示，最后得出適用于標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)系下的性質(zhì)同樣適用其他參數(shù)系，并給出了其轉(zhuǎn)換關(guān)系，并且探究了在不同參數(shù)系下的概率密度函數(shù)的直接積分計(jì)算方法。
　　接著討論了檢驗(yàn)時(shí)

2、間序列平穩(wěn)性的幾種方法，主要是自相關(guān)函數(shù)法和單位根檢驗(yàn)法，通過實(shí)例比較分析幾種檢驗(yàn)方法的適用情況及性能優(yōu)劣。自相關(guān)函數(shù)法直觀簡便，但結(jié)果粗糙。DF檢驗(yàn)法適用于隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)的AR(1)模型。ADF檢驗(yàn)法則適用于隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)為齊次方差的模型。
　　最后給出當(dāng)擾動(dòng)項(xiàng)在指數(shù)(0,2]的穩(wěn)定分布律的吸引域內(nèi)，非平穩(wěn)AR(p)過程M估計(jì)的漸進(jìn)分布表達(dá)式。運(yùn)用最小二乘法與自相關(guān)分析對(duì)時(shí)間序列模型及其線性殘差模型展開分析。
　　本文最終解