混合時(shí)間序列模型的譜分析.pdf

1、本文的工作是針對(duì)(MAR)模型以及其推廣的兩類模型(HMTD)、(MAR-ARCH)導(dǎo)出其自協(xié)方差函數(shù)的遞推關(guān)系式及計(jì)算譜密度的“三步算法”，從而從理論上解決了這幾類模型的譜分析問題。 在第一章中，首先推導(dǎo)了(MAR)模型自協(xié)方差函數(shù)的遞推關(guān)系式及計(jì)算譜密度的三步算法，并討論了模型在一些常見的情形下以及自協(xié)方差函數(shù)滿足一定的條件下譜密度的具體表達(dá)式，其次提出了兩個(gè)問題：一是自協(xié)方差函數(shù)與其所對(duì)應(yīng)的特征方程根的關(guān)系，另一是模型的平

2、穩(wěn)性與自協(xié)方差函數(shù)絕對(duì)可和之間的關(guān)系.對(duì)于第一個(gè)問題已經(jīng)取得了初步的進(jìn)展.最后列出了一般情形下的一階平穩(wěn)性條件以及回歸階p分別為1、2情形下的二階平穩(wěn)性條件. 在第二章中，我們把(MAR)模型推廣到(HMTD)模型，用類似于(MAR)模型的方法得到其自協(xié)方差函數(shù)的遞推關(guān)系式，并討論了模型在一些常見的情形下譜密度的具體表達(dá)式，最后推導(dǎo)了模型一般情形下的一階平穩(wěn)性條件以及回歸階p分別為1、2情形下的二階平穩(wěn)性條件. 在第三章