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1、期權(quán)是金融投資和風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型后，國內(nèi)外學(xué)者對期權(quán)的定價(jià)研究就從未間斷過.在期權(quán)定價(jià)的研究中，一般假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的，因此，資產(chǎn)的價(jià)格是關(guān)于時(shí)間的連續(xù)過程，這意味著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)的.但實(shí)際金融市場中，股票價(jià)格會(huì)因?yàn)橐恍┮蛩赜绊懗霈F(xiàn)不正常的跳躍，為了刻畫股票價(jià)格的非連續(xù)行為，Merton將股票的價(jià)格刻畫為復(fù)合泊松
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