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文檔簡介
1、該文針對中國股市波動性較大,波動頻率高于成熟市場,投資者持股時間短,市場交易有較強的短期投機等特點,以中國股市波動性以及股市波動性和宏觀經(jīng)濟(jì)波動之間的關(guān)系為研究對象,運用定性和定量分析相結(jié)合的研究方法,對中國股市波動性的特點以及和一系列的宏觀經(jīng)濟(jì)變量的波動性之間的關(guān)系進(jìn)行了深入的實證研究.該文首先運用ARCH/GARCH模型分析了中國股市波動性的若干特點,然后采用了基于CAPM的波動性分解方法,研究了中國股市在市場、行業(yè)和公司三個層面上
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