MV理論與LPM理論在我國的實證比較研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融投資領域,風險是個永恒并且倍受關注的主題.對風險計量的研究由來已久,在金融學領域,常用的風險計量指標是投資收益率的方差或β值,這兩個指標都是在一系列嚴格的假設前提下提出的,這些假設與證券市場的實際存在一定的差距,并且與投資者對風險的真實心理感受不符.2003年QFII制度在中國正式實施,這將極大地促進中國證券市場的發(fā)展,同時,也將影響到中國證券市場投資理念的變化,投資者對待風險的態(tài)度將更加謹慎.該文將結合中國證券市場的現(xiàn)狀,通過對

2、下偏距方法和Markowitz的均值方差方法進行對比以期找出更加符合實際的計量指標;最后,運用均衡分析的方法對中國證券市場投資者的風險厭惡系數(shù)進行粗略的估計.該文分為六個部分:第一部分將簡單介紹該文研究的背景和意義,以說明證券投資風險度量在中國的重要性;第二部分將對證券投資風險的種類和形式進行介紹,以在頭腦中對證券投資風險有一個質的認識;第三部分將對國內(nèi)外對證券投資風險度量指標的研究進行簡單介紹和評價,對各度量指標存在的缺陷進行分析;第

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