復雜網(wǎng)絡視角的產(chǎn)業(yè)波動擴散效應研究.pdf

1、經(jīng)濟波動通常表現(xiàn)為總產(chǎn)出、總收入和總就業(yè)的波動，作為一種破壞性極強的常見經(jīng)濟運行現(xiàn)象，其來源與擴散是學術界和決策部門長期以來關注的熱點問題。近些年來多位學者研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟波動除總供給、總需求等宏觀層面來源外，還具有中微觀層面來源。特別的，本世紀初起源于次貸危機的美國經(jīng)濟危機的爆發(fā)及全球經(jīng)濟波動的形成，把研究焦點進一步拉向中觀產(chǎn)業(yè)層面。產(chǎn)業(yè)因各類沖擊導致的產(chǎn)出量的波動可能會因為供需關系擴散到上下游產(chǎn)業(yè)，引起上下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出波動，并在單區(qū)域

2、經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)和多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間進一步擴散，導致單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)總產(chǎn)出的波動和多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間總產(chǎn)出波動的協(xié)動和相互影響。
　　本文把產(chǎn)業(yè)因內(nèi)外部沖擊導致的產(chǎn)出量的波動定義為產(chǎn)業(yè)波動。產(chǎn)業(yè)波動在單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)中擴散，導致的單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)總產(chǎn)出波動的大小，受經(jīng)濟系統(tǒng)各產(chǎn)業(yè)關聯(lián)結(jié)構(gòu)的影響。經(jīng)濟系統(tǒng)中若存在為多數(shù)產(chǎn)業(yè)提供中間投入的產(chǎn)業(yè)—供應樞紐，或需要經(jīng)濟系統(tǒng)中多數(shù)產(chǎn)業(yè)為其提供中間投入的產(chǎn)業(yè)—需求樞紐,統(tǒng)稱為樞紐產(chǎn)業(yè)，則樞紐產(chǎn)業(yè)會因為局域“太

3、關聯(lián)”把產(chǎn)業(yè)波動傳播到大多數(shù)產(chǎn)業(yè)，并階階擴散導致經(jīng)濟系統(tǒng)總產(chǎn)出的波動。本文把“產(chǎn)業(yè)波動因產(chǎn)業(yè)間普遍存在的供需關聯(lián)在單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)擴散，導致了單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)總產(chǎn)出的波動”定義為單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應。
　　在全球化背景下，跨國經(jīng)濟往來使得產(chǎn)業(yè)間供需關聯(lián)跨越了地域邊界。樞紐產(chǎn)業(yè)不僅能夠把產(chǎn)業(yè)波動廣泛擴散到所在區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)各產(chǎn)業(yè)，導致所在區(qū)域的總產(chǎn)出波動，而且能夠把產(chǎn)業(yè)波動傳播擴散到其他區(qū)域各產(chǎn)業(yè)，引起其他區(qū)域的總產(chǎn)出波動，宏觀表現(xiàn)為

4、多區(qū)域間存在總產(chǎn)出波動的相互影響。本文把“因為跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)關聯(lián)的存在，某一區(qū)域的產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間傳播擴散，導致多區(qū)域間存在總產(chǎn)出波動強度不同的相互影響，并由此導致各區(qū)域在多區(qū)域經(jīng)濟大系統(tǒng)中地位和作用的差異”定義為多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應。
　　理論界一般從三個不同視角研究產(chǎn)業(yè)波動及與之相關的中觀部門沖擊的傳播擴散，分別為投入產(chǎn)出視角、宏觀分析框架和產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡視角。投入產(chǎn)出方法是研究產(chǎn)業(yè)波動擴散、部門沖擊傳播的傳統(tǒng)方法，主要

5、是基于動態(tài)投入產(chǎn)出模型（IO模型），通過計算影響力系數(shù)、感應度系數(shù)等指標，衡量產(chǎn)業(yè)之間的感應程度和帶動程度，研究某一產(chǎn)業(yè)波動對其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出及總產(chǎn)出的影響;以及基于全局向量自回歸模型（GVAR模型），分析沖擊的傳導路徑及沖擊對價格、產(chǎn)出等的影響等。采用宏觀分析框架分析沖擊的傳播主要是基于動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE)的研究。動態(tài)隨機一般均衡模型最早由Kydland和Prescott于1982年在《Time to Build and Ag

6、gregate Fluctuations》一文提出。該模型用于在完全競爭市場假設下，在一般均衡框架內(nèi)，以及市場參與者理性預期和跨期最優(yōu)選擇下，研究實際沖擊（如技術沖擊、貨幣政策沖擊、偏好沖擊）如何在經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)部傳導以及如何導致經(jīng)濟波動，搭建起了溝通宏觀經(jīng)濟理論和微觀經(jīng)濟理論的橋梁，成為國際上主流的宏觀分析框架。這兩類視角雖然從部門或產(chǎn)業(yè)層面研究了波動或沖擊的傳播路徑、波動或沖擊對宏觀經(jīng)濟的影響，但沒能從結(jié)構(gòu)層面揭示波動或沖擊傳播擴散的內(nèi)

7、在機理與根本動力。
　　而現(xiàn)有研究（如Acemglu等，2012）已經(jīng)證明了從產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡視角研究波動或沖擊在經(jīng)濟系統(tǒng)中傳播擴散的有效性，能夠從產(chǎn)業(yè)關聯(lián)結(jié)構(gòu)層面解釋產(chǎn)業(yè)波動或沖擊何以能夠在經(jīng)濟系統(tǒng)中擴散并導致總產(chǎn)出波動的，但僅是限于單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)的研究。對產(chǎn)業(yè)波動在區(qū)域間擴散導致的多區(qū)域間總產(chǎn)出波動的傳播、協(xié)動性及相互影響等的研究，多是基于影響因素或宏觀變量對兩個國家（地區(qū)）的經(jīng)濟波動進行相關性分析，未能量化多區(qū)域間經(jīng)濟波動相互影

8、響的強度，也不能量化某一區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定對其他區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展的意義與作用。因此，本文采用產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡視角對單區(qū)域和多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應進行研究，并把重心放在多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應研究上，以從結(jié)構(gòu)層面揭示單區(qū)域總產(chǎn)出波動的形成及關鍵影響因素，量化多區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的強度，及各區(qū)域在多區(qū)域經(jīng)濟大系統(tǒng)中的地位和作用。
　　經(jīng)濟系統(tǒng)各產(chǎn)業(yè)類別、性質(zhì)不同，在經(jīng)濟系統(tǒng)中的地位和作用也各異，因技術、經(jīng)濟及社會等方面因素的影響，產(chǎn)業(yè)間存

9、在密切而復雜的關聯(lián)關系，且產(chǎn)業(yè)間關聯(lián)關系也在發(fā)生著深刻而復雜的變化，從而形成產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡，本文題目中所謂的復雜網(wǎng)絡，即指產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡，簡稱為產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡。產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡各節(jié)點重要性不同，通常用各類中心性衡量，如度中心性、特征向量中心性、接近中心性、介數(shù)中心性等。樞紐產(chǎn)業(yè)與度中心性較大的產(chǎn)業(yè)相對應，其存在導致了度（度中心性）分布所刻畫的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的非對稱性，反映了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡的局域關聯(lián)特征，本文把由度分布所刻畫的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)定義為產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)。特

10、征向量中心性、接近中心性、介數(shù)中心性等都是基于節(jié)點度值形成的反映節(jié)點重要性的不同指標。其中，特征向量中心性同樣描述了節(jié)點的局域關聯(lián)特征，接近中心性與介數(shù)中心性反映了節(jié)點更廣范圍的關聯(lián)，而描述節(jié)點全局關聯(lián)特征的是產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡k-殼結(jié)構(gòu)?；趉-殼結(jié)構(gòu)計算的節(jié)點k-殼熵，反映了產(chǎn)業(yè)節(jié)點多樣化關聯(lián)到各k-殼層的程度，其值越大，表明產(chǎn)業(yè)擴散波動的能力越強。
　　因此，本文第3章基于Acemoglu等總產(chǎn)出波動分析框架，考慮節(jié)點局域關聯(lián)特征，基

11、于產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)，分析單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的形成機理;構(gòu)建單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應基礎結(jié)構(gòu)模型，并采用中國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡時間序列數(shù)據(jù)進行實例分析;把產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡方法與GRA方法相結(jié)合，提出一類研究產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)影響產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的新方法—NSPG法，并采用中國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡截面數(shù)據(jù)進行實例分析。基于產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)的單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應研究表明，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)的非對稱性影響著單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的大小，且其非對稱程度越大，單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

12、波動擴散效應也越大。單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的產(chǎn)生能夠解釋某一區(qū)域經(jīng)濟危機的爆發(fā)，如本世紀初美國經(jīng)濟危機的爆發(fā)。其研究結(jié)論對于某一國家（地區(qū)）通過產(chǎn)業(yè)政策制定，維護經(jīng)濟穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展，具有重要意義。
　　跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)形成區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡，供應樞紐的存在導致了區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)的非對稱性，非對稱的區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)影響著產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間的擴散。本文第4章在單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應研究基礎上，基于區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎

13、結(jié)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域間擴散的影響，從局域關聯(lián)層面分析多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的產(chǎn)生機理;根據(jù)與各區(qū)域供應樞紐存在一階直接前向關聯(lián)的其他區(qū)域的產(chǎn)業(yè)和，構(gòu)造以區(qū)域為節(jié)點的、反映區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應基礎網(wǎng)絡模型，即區(qū)域賦權影響基礎網(wǎng)絡;選定度關聯(lián)結(jié)構(gòu)、基礎關聯(lián)結(jié)構(gòu)和k-核結(jié)構(gòu)等維度，從局域關聯(lián)層面量化區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的強度，及各區(qū)域在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)中的地位和作用。
　　產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡基礎結(jié)構(gòu)反映了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡的

14、局域關聯(lián)特征，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡k-殼結(jié)構(gòu)反映了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡的全局關聯(lián)特征。k-殼熵較大的節(jié)點能夠關聯(lián)到更多的殼，從而k-殼熵較大的產(chǎn)業(yè)—統(tǒng)治產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出波動能夠傳播擴散到更多殼，引起更多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出波動?；诖?，第5章考慮區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡全局關聯(lián)特征，根據(jù)k-殼結(jié)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間擴散的影響，從全局關聯(lián)層面分析多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的產(chǎn)生機理;根據(jù)與各區(qū)域統(tǒng)治產(chǎn)業(yè)存在一階直接關聯(lián)的其他區(qū)域產(chǎn)業(yè)的k-殼和，構(gòu)造以各區(qū)域為節(jié)點的、反映區(qū)域間總產(chǎn)出

15、波動相互影響的多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應k-殼網(wǎng)絡模型，即區(qū)域賦權影響k-殼網(wǎng)絡;選定度關聯(lián)結(jié)構(gòu)、基礎關聯(lián)結(jié)構(gòu)和k-核結(jié)構(gòu)等維度，從全局關聯(lián)層面量化區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的強度，及各區(qū)域因供求不同導致的在多區(qū)域經(jīng)濟大系統(tǒng)中地位和作用的差異，研究多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動k-殼結(jié)構(gòu)擴散效應。
　　進一步的，第6章綜合考慮局域關聯(lián)與全局關聯(lián)對產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)間擴散的影響，根據(jù)度與k-殼熵綜合值大小定義強擴散產(chǎn)業(yè)，根據(jù)與各區(qū)域強擴散產(chǎn)業(yè)存在一

16、階直接關聯(lián)的其他區(qū)域產(chǎn)業(yè)k-殼和，構(gòu)建了以各區(qū)域為節(jié)點的、反映區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應綜合網(wǎng)絡模型，即區(qū)域賦權影響綜合網(wǎng)絡;依然選擇度關聯(lián)結(jié)構(gòu)、基礎關聯(lián)結(jié)構(gòu)和k-核結(jié)構(gòu)等維度，綜合局域關聯(lián)和全局關聯(lián)全面客觀量化區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的強度，及各區(qū)域因供求不同導致的在多區(qū)域經(jīng)濟大系統(tǒng)中的不同地位和作用，研究多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動綜合結(jié)構(gòu)擴散效應。
　　第4、5、6章均采用由日本貿(mào)易振興機構(gòu)亞洲經(jīng)濟研究所(IDE-J

17、ETRO)官網(wǎng)2013年發(fā)布的最新一期亞洲國際投入產(chǎn)出表（貿(mào)易表）為共同數(shù)據(jù)，對多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動基礎結(jié)構(gòu)擴散效應、k-殼結(jié)構(gòu)擴散效應和綜合結(jié)構(gòu)擴散效應進行實例分析。計算結(jié)果表明，區(qū)域賦權影響基礎網(wǎng)絡、區(qū)域賦權影響k-殼網(wǎng)絡和區(qū)域賦權影響綜合網(wǎng)絡雖然是基于不同的產(chǎn)業(yè)波動擴散機理構(gòu)建，但其量化的國家（地區(qū)）間總產(chǎn)出波動相互影響的強度卻相差不大，各國（地區(qū)）在十國（地區(qū)）經(jīng)濟系統(tǒng)中的地位和作用也沒有顯著改變，從而證明了基于復雜網(wǎng)絡視角研究多區(qū)域

18、產(chǎn)業(yè)波動擴散效應的有效性。利于各國從產(chǎn)業(yè)政策及貿(mào)易政策的制定等方面，尋找減少經(jīng)濟波動、維護經(jīng)濟穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展的路徑，形成區(qū)域價值鏈或全球價值鏈，提高國際競爭力和比較優(yōu)勢。
　　綜上所述，本文基于產(chǎn)業(yè)復雜網(wǎng)絡視角，考慮產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡不同結(jié)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)波動在經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)和經(jīng)濟系統(tǒng)間擴散的影響，研究單區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應和多區(qū)域產(chǎn)業(yè)波動擴散效應，從結(jié)構(gòu)層面揭示了總產(chǎn)出波動產(chǎn)生及擴散的根源，強調(diào)了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)對單區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)總產(chǎn)出波動的影響，量化

19、了多區(qū)域間總產(chǎn)出波動相互影響的強度，及各區(qū)域在多區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)中的不同地位和作用;基于產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡兩類結(jié)構(gòu)，分析產(chǎn)業(yè)波動在多區(qū)域間傳播擴散的機理，根據(jù)區(qū)域間產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡，構(gòu)建三類區(qū)域賦權影響網(wǎng)絡，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡與區(qū)域網(wǎng)絡的耦合，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)-區(qū)域二層超網(wǎng)絡的原理與思想。因此，本文在機理分析、模型構(gòu)建、模型思想及指標選取等方面具有創(chuàng)新性，相關研究結(jié)論對于從中觀產(chǎn)業(yè)層面分析經(jīng)濟波動的產(chǎn)生、擴散及區(qū)域間經(jīng)濟波動的相互影響，制定促進經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展的政策，構(gòu)