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1、首先，本文回顧了用國債數(shù)據(jù)估計利率期限結(jié)構(gòu)各種方法，包括：多項式樣條模型(McCulloch)，指數(shù)樣條模型(Vasicek)，B-樣條模型(Shea，Steeley)，指數(shù)曲線模型(Nelson，Siegel)。通過理論上的比較，討論了各種模型在處理交易費用問題和穩(wěn)定性問題上的區(qū)別。 由于國內(nèi)債券市場規(guī)模較小，場內(nèi)交易很不活躍，而且不同的交易者的稅率各不相同，在估計國內(nèi)市場的利率期限結(jié)構(gòu)時容易受到異常定價的債券的干擾。本文的主
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